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	Power of Certain Multivariate Normal Tests Based on Likelihood Ratio Test with Unknown Covariance Matrix Imada, Tsunehisa; Douke, Hideyuki, 2013.03.20. -- (Proceedings of the School of Science of Tokai University. Vol. 48). w. <TC00000001> 登録タグ：登録されているタグはありません便利機能：エクスポート先選択エクスポート先を選択してください。このウインドウを閉じるレビューを見る詳細情報を見る書誌URL：

Power of Certain Multivariate Normal Tests Based on Likelihood Ratio Test with Unknown Covariance Matrix Imada, Tsunehisa; Douke, Hideyuki, 2013.03.20. -- (Proceedings of the School of Science of Tokai University. Vol. 48). w. <TC00000001> 登録タグ：登録されているタグはありません便利機能：エクスポート先選択エクスポート先を選択してください。このウインドウを閉じるレビューを見る詳細情報を見る書誌URL：

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4801imada.pdf

タイトル	Power of Certain Multivariate Normal Tests Based on Likelihood Ratio Test with Unknown Covariance Matrix
作成者	Imada, Tsunehisa
作成者	Douke, Hideyuki
公開者	Tokai University. School of Science
公開者	東海大学理学部
公開者	東海大学出版会
掲載巻号	Proceedings of the School of Science of Tokai University. Vol. 48 <TB00000007>
ISSN	09195025
雑誌名	Proceedings of the School of Science of Tokai University
巻次等	48
開始終了ページ	1-9
発行日	2013.03.20
主題	F-distribution
主題	Monte Carlo simulation
主題	orthogonal projection
内容記述	We discuss the power of a certain multivariate one-sided test and a certain multivariate two-sided test for normal mean vectors based on the likelihood ratio test under the assumption that the covariance matrix is unknown. We calculate the power by using conservative critical values for a specified significance level derived by upper bounds of the distributions of the likelihood ratio test statistics. We give some numerical examples regarding critical values and power of the test.
資料種別(NIIタイプ)	紀要論文
フォーマット	PDFファイル
日本十進分類法	040